PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с IEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с IEMS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).

EWX и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и IEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и IEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.87%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у IEMS.L с доходностью 4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции IEMS.L немного отстают с 8.26%.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

IEMS.L

1 день
4.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.58%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с AVEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с BKEMIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX

Сравнение комиссий EWX и IEMS.L

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.

IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Доходность на риск

EWX vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXIEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.58

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.12

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.57

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.74

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. IEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и IEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXIEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между EWX и IEMS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и IEMS.L

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IEMS.L в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.78%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EWX и IEMS.L

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки IEMS.L в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и IEMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXIEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-49.94%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.00%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-27.85%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-49.94%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.74%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-11.48%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и IEMS.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXIEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.77%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.78%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.07%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.99%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.08%

-1.00%