Сравнение EWW с VMEO
EWW (iShares MSCI Mexico ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while VMEO (Vimeo, Inc.) is a stock. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWW и VMEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EWW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 7.35%
VMEO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWW и VMEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 12.62% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 9.64% |
VMEO Vimeo, Inc. | 0.00% | 22.66% | 63.27% | 14.29% | -80.90% | -60.43% |
Correlation
The correlation between EWW and VMEO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.29 |
The correlation between EWW and VMEO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWW vs. VMEO — Ранг доходности на риск
EWW
VMEO
Сравнение EWW c VMEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vimeo, Inc. (VMEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | VMEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | VMEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EWW и VMEO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWW | VMEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и VMEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWW | VMEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и VMEO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как VMEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.09% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
VMEO Vimeo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWW and VMEO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EWW и VMEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор