Сравнение EWW с VMEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vimeo, Inc. (VMEO).
EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EWW и VMEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и VMEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 8.51% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 9.64% |
VMEO Vimeo, Inc. | 0.00% | 22.66% | 63.27% | 14.29% | -80.90% | -60.43% |
Доходность по периодам
EWW
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 53.18%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 6.16%
VMEO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWW vs. VMEO — Ранг доходности на риск
EWW
VMEO
Сравнение EWW c VMEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vimeo, Inc. (VMEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | VMEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | VMEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Корреляция
Корреляция между EWW и VMEO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и VMEO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как VMEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.20% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
VMEO Vimeo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и VMEO
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | VMEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и VMEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | VMEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | — | — |