PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-3.91%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий EWV и XTAP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

EWV vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.16

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

1.79

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.45

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.45

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

9.90

-10.95

EWV vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.16

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.70

-1.15

Корреляция

Корреляция между EWV и XTAP составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и XTAP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и XTAP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-22.13%

-76.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-11.83%

-49.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

0.00%

-98.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-3.57%

-80.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

1.73%

+41.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и XTAP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

0.99%

+18.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

2.61%

+28.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

14.34%

+30.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

14.60%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

14.60%

+20.39%