PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWV с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. EWV is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, EWV returned -18.13%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности EWV и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-5.58%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between EWV and XTAP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.61

The correlation between EWV and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ

Доходность на риск

EWV vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.93

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
6.53

-8.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.00

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

10.94

-11.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

57.97

-59.36

EWV vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и XTAP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-22.13%

-77.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-1.72%

-49.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-11.83%

-59.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-22.13%

-57.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-0.25%

-98.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-3.39%

-80.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

0.32%

+32.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и XTAP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

1.48%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

3.83%

+31.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

4.77%

+37.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

14.55%

+22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

14.28%

+20.88%

Сравнение комиссий EWV и XTAP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и XTAP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and XTAP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -18.13% for EWV. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for XTAP.

EWV is categorized as Japan Equities, while XTAP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор