Сравнение EWV с LINT
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. EWV is passively managed, while LINT is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности EWV и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 562.84%.
EWV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -43.86%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -17.58%
- 10 лет*
- -20.24%
LINT
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 562.84%
- 6 месяцев
- 362.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -27.97% | -6.82% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 562.84% | 5.79% |
Correlation
The correlation between EWV and LINT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. LINT — Ранг доходности на риск
EWV
LINT
Сравнение EWV c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 24.05 | -24.51 |
Просадки
Сравнение просадок EWV и LINT
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -49.54% | -49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -26.55% | -72.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -20.51% | -63.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 163.04% | -123.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 163.04% | -126.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 163.04% | -128.09% |
Сравнение комиссий EWV и LINT
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и LINT
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности LINT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.98% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and LINT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.13% for LINT.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для EWV и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор