Сравнение EWO с BITB
EWO (iShares MSCI Austria ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWO returned 53.54% vs -36.82% for BITB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EWO charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности EWO и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.
EWO
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 34.32%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 15.21%
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWO и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 22.70% | 74.21% | 4.51% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between EWO and BITB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWO vs. BITB — Ранг доходности на риск
EWO
BITB
Сравнение EWO c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWO | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.87 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.71 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | -1.24 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWO и BITB
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWO | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -52.04% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -52.04% | +37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.05% | +47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -16.59% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 29.77% | -25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и BITB
Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 7.91%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWO | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.82% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 34.74% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 44.29% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 50.09% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 50.09% | -27.18% |
Сравнение комиссий EWO и BITB
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и BITB
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 3.95% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
EWO and BITB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to EWO (7.91%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs BITB's -52.04%.
On 1-year performance, EWO leads with 53.54% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWO has performed better with a 53.54% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.
EWO has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for BITB.
EWO is categorized as Europe Equities, while BITB is Cryptocurrency. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.20% for BITB.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWO и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор