PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMCX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMCX с BLUEX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

EWMCX (Evercore Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EWMCX returned 14.91%/yr vs 9.57%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EWMCX charges 0.96%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности EWMCX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Equity Fund (EWMCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMCX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции EWMCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.57% соответственно.

EWMCX

1 день
0.19%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.63%
С начала года
8.63%
1 год
17.33%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.05%
10 лет*
14.91%

BLUEX

1 день
1.04%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
-5.24%
С начала года
-5.24%
1 год
-6.34%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.34%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMCX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMCX
Evercore Equity Fund		8.63%11.21%14.29%27.95%-21.16%29.39%24.17%38.45%-4.94%25.35%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-5.24%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between EWMCX and BLUEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г.

0.82

Over the past year, the correlation between EWMCX and BLUEX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Equity Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с EWMCX:
EWMCX с RYGRXEWMCX с AQEIXEWMCX с TVRIXEWMCX с FCGSXEWMCX с FOCKXEWMCX с IOLZXEWMCX с TILIX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

EWMCX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMCX
Ранг доходности на риск EWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMCX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Equity Fund (EWMCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMCXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.65

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.86

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.56

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

-1.26

+8.38

EWMCX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMCX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWMCX и BLUEX

Максимальная просадка EWMCX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMCX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-54.27%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.19%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-12.19%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-21.87%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-29.06%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-7.21%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-13.35%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.38%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMCX и BLUEX

Evercore Equity Fund (EWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что EWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.24%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.49%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

10.53%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

10.74%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

16.54%

+2.20%

Сравнение комиссий EWMCX и BLUEX

EWMCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMCX и BLUEX

Дивидендная доходность EWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BLUEX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.33%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
EWMCX
Evercore Equity Fund		4.95%5.38%3.55%0.52%0.56%3.14%0.92%2.26%2.25%1.83%0.30%4.97%

Часто задаваемые вопросы

EWMCX and BLUEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMCX has higher volatility (4.78%) compared to BLUEX (4.24%). In terms of maximum drawdown, EWMCX dropped -69.57% vs BLUEX's -54.27%.

EWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMCX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор