PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Evercore Equity Fund (EWMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Evercore Equity Fund (EWMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US93208V3042

CUSIP

93208V304

Эмитент

Wall Street

Дата выпуска

24 дек. 1945 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EWMCX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Evercore Equity Fund (EWMCX) показал доход в -2.86% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWMCX составила 11.32%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EWMCX

С начала года

-2.86%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-6.98%

1 год

4.25%

3 года

9.36%

5 лет

12.94%

10 лет

11.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-2.77%-5.53%-2.25%4.80%-2.86%
20240.39%4.54%3.58%-5.12%3.26%1.68%3.47%1.70%1.62%-1.67%4.84%-4.25%14.29%
20237.66%-2.85%2.43%1.59%0.10%6.96%4.52%-1.18%-4.98%-3.31%9.98%5.21%27.95%
2022-5.62%-5.35%1.60%-7.76%2.27%-9.06%10.00%-5.31%-10.15%7.50%6.22%-5.25%-21.16%
2021-0.75%2.44%4.62%5.89%0.10%2.22%3.85%1.34%-4.67%7.97%-1.19%4.91%29.39%
2020-0.96%-6.72%-12.56%13.97%6.38%3.28%5.62%7.17%-2.44%-1.72%9.53%3.28%24.17%
20199.38%2.84%2.98%4.61%-7.23%7.68%1.69%-1.01%1.83%2.65%5.02%3.48%38.45%
20188.14%-3.58%-1.99%0.28%3.44%1.09%2.42%3.31%-1.22%-9.38%3.07%-9.14%-4.94%
20172.35%4.03%0.40%1.80%1.37%0.71%1.15%0.57%2.39%4.18%3.54%0.44%25.35%
2016-7.69%-0.40%6.74%-0.23%0.99%-2.34%5.02%0.00%1.18%-2.84%4.12%1.45%5.31%
2015-2.85%4.94%-0.61%1.10%1.70%-1.53%0.61%-6.33%-2.73%7.76%0.41%-4.01%-2.34%
2014-2.57%5.59%-0.44%0.37%2.43%2.73%-1.96%4.56%-2.52%3.57%3.04%0.32%15.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWMCX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWMCX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evercore Equity Fund (EWMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Evercore Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Evercore Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.32$0.17$0.15$1.06$0.25$0.49$0.36$0.32$0.04$0.67$0.93

Дивидендный доход

3.65%3.55%0.52%0.56%3.14%0.92%2.26%2.25%1.84%0.30%4.97%6.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evercore Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$0.93$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Evercore Equity Fund показал максимальную просадку в 69.96%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2778 торговых сессий.

Текущая просадка Evercore Equity Fund составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.96%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.277829 окт. 2013 г.3422
-51.17%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.20526 сент. 1995 г.2096
-36.19%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.174
-33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.37%7 июл. 1986 г.12730 дек. 1986 г.16213 авг. 1987 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...