График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Evercore Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Evercore Equity Fund (EWMCX) показал доход в -4.55% с начала года и 11.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWMCX составила 13.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Evercore Equity Fund
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 13.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EWMCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 янв. 1983 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 9 дек. 1986 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -1.62% | -5.13% | -4.55% | |||||||||
| 2025 | 3.24% | -2.77% | -5.53% | -2.25% | 4.80% | 5.22% | 3.46% | 2.70% | 2.18% | 0.24% | 0.12% | -0.15% | 11.21% |
| 2024 | 0.39% | 4.54% | 3.58% | -5.12% | 3.26% | 1.68% | 3.47% | 1.70% | 1.62% | -1.67% | 4.84% | -4.25% | 14.29% |
| 2023 | 7.66% | -2.85% | 2.43% | 1.59% | 0.10% | 6.96% | 4.52% | -1.18% | -4.98% | -3.31% | 9.98% | 5.22% | 27.95% |
| 2022 | -5.62% | -5.35% | 1.60% | -7.76% | 2.27% | -9.06% | 10.00% | -5.31% | -10.15% | 7.50% | 6.22% | -5.25% | -21.16% |
| 2021 | -0.75% | 2.44% | 4.62% | 5.89% | 0.10% | 2.22% | 3.85% | 1.34% | -4.67% | 7.97% | -1.19% | 4.91% | 29.39% |
Метрики бенчмарка
Evercore Equity Fund: годовая альфа составляет 1.80%, бета — 0.99, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 29.02.1980.
- Этот фонд участвовал в 117.32% роста S&P 500 Index и в 115.71% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.99 и R² 0.54 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 117.32%
- Участие в снижении
- 115.71%
Комиссия
Комиссия EWMCX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWMCX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evercore Equity Fund (EWMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EWMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.61 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EWMCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evercore Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $1.32 | $0.17 | $0.15 | $1.06 | $0.25 | $0.49 | $0.36 | $0.32 | $0.04 | $0.67 |
Дивидендный доход | 5.63% | 5.38% | 3.55% | 0.52% | 0.56% | 3.14% | 0.92% | 2.26% | 2.25% | 1.83% | 0.30% | 4.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evercore Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evercore Equity Fund показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2778 торговых сессий.
Текущая просадка Evercore Equity Fund составляет 7.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.57% | 13 мар. 2000 г. | 647 | 9 окт. 2002 г. | 2778 | 22 окт. 2013 г. | 3425 |
| -48.75% | 21 сент. 1987 г. | 26 | 26 окт. 1987 г. | 986 | 19 сент. 1991 г. | 1012 |
| -36.63% | 31 дек. 1980 г. | 23 | 30 июл. 1982 г. | 11 | 29 апр. 1983 г. | 34 |
| -36.2% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 21 дек. 1998 г. | 170 |
| -33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...