PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с EUDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 10.38%/yr vs 5.49%/yr for EUDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности EWL и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.38% против 5.49% соответственно.

EWL

1 день
1.15%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.55%
6 месяцев
4.56%
1 год
16.51%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.38%

EUDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-2.48%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		5.55%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.17%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between EWL and EUDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between EWL and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWL и EUDV

Секторы
EWL
EUDV

Здравоохранение

33.3%
16.5%

Финансовые услуги

17.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

15.9%
11.0%

Промышленность

12.6%
20.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.1%

Технологии

1.1%
12.1%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Коммунальные услуги

0.4%
8.9%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

EWL
33.3%
EUDV
16.5%

Финансовые услуги

EWL
17.7%
EUDV
13.6%

Потребительский защитный сектор

EWL
15.9%
EUDV
11.0%

Промышленность

EWL
12.6%
EUDV
20.5%

Потребительский циклический сектор

EWL
7.8%
EUDV

-

Сырьевые материалы

EWL
7.4%
EUDV
11.2%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
EUDV
4.1%

Технологии

EWL
1.1%
EUDV
12.1%

Недвижимость

EWL
0.9%
EUDV
2.0%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
EUDV
8.9%

Энергетика

EWL

-

EUDV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGX
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

EWL vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.18

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.15

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.23

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-0.62

+4.54

EWL vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и EUDV

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-37.51%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.63%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.69%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-37.51%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-37.51%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.97%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-8.58%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.99%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и EUDV

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.91%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.50%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.11%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.17%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.17%

-0.87%

Сравнение комиссий EWL и EUDV

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и EUDV

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.75%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Часто задаваемые вопросы

EWL and EUDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (4.84%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, EWL leads with 10.38% vs 5.49% for EUDV. On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 10.38% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EWL has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.73% for EUDV.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.55% for EUDV.

EWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор