PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с CHSPI.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWL с CHSPI.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW).

EWL и CHSPI.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. CHSPI.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Swiss Performance Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWL и CHSPI.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и CHSPI.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		-0.68%34.56%-1.57%16.38%-17.44%18.99%14.47%32.50%-10.33%24.42%
Разные валюты инструментов

EWL торгуется в USD, в то время как CHSPI.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHSPI.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CHSPI.SW с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям CHSPI.SW по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.13% соответственно.

EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%

CHSPI.SW

1 день
2.19%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
7.09%
1 год
19.30%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares Core SPI® ETF (CH)

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с IDAP.LEWL с TILGX
Часто сравнивают с CHSPI.SW:
CHSPI.SW с CHDVD.SWCHSPI.SW с SPICHA.SWCHSPI.SW с VTCHSPI.SW с ACWI.LCHSPI.SW с VWRA.LCHSPI.SW с VWRL.LCHSPI.SW с ^GSPC

Сравнение комиссий EWL и CHSPI.SW

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHSPI.SW в 0.10%.

EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)

Доходность на риск

EWL vs. CHSPI.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CHSPI.SW
Ранг доходности на риск CHSPI.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSPI.SW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c CHSPI.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLCHSPI.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.21

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. CHSPI.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSPI.SW равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и CHSPI.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLCHSPI.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между EWL и CHSPI.SW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и CHSPI.SW

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CHSPI.SW в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		2.85%2.65%2.98%2.94%2.84%2.27%2.59%2.66%2.59%2.71%3.15%2.67%

Просадки

Сравнение просадок EWL и CHSPI.SW

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки CHSPI.SW в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и CHSPI.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

EWLCHSPI.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-26.58%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.14%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-21.75%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-26.58%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.45%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-5.72%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.65%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и CHSPI.SW

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) имеют волатильность 6.55% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWLCHSPI.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.39%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.91%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

18.87%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.38%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.84%

+0.52%