PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSPI.SW с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSPI.SW с ACWI.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L).

CHSPI.SW и ACWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHSPI.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Swiss Performance Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. ACWI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHSPI.SW и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и ACWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		-1.94%17.87%5.72%5.96%-16.46%23.33%4.07%30.42%-9.37%19.00%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		-3.55%7.43%26.95%10.79%-17.25%22.70%5.60%24.66%-9.11%18.43%
Разные валюты инструментов

CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHSPI.SW показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.30% соответственно.

CHSPI.SW

1 день
0.85%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
6.73%
1 год
6.22%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.72%
10 лет*
7.91%

ACWI.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
0.40%
1 год
8.83%
3 года*
11.50%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core SPI® ETF (CH)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с CHSPI.SW:
CHSPI.SW с CHDVD.SWCHSPI.SW с SPICHA.SWCHSPI.SW с EWLCHSPI.SW с VTCHSPI.SW с VWRA.LCHSPI.SW с VWRL.LCHSPI.SW с ^GSPC
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Сравнение комиссий CHSPI.SW и ACWI.L

CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.

ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)

Доходность на риск

CHSPI.SW vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSPI.SW
Ранг доходности на риск CHSPI.SW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSPI.SW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSPI.SW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSPI.SW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSPI.SW c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSPI.SWACWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.55

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.80

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.51

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

2.01

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSPI.SW vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSPI.SW на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSPI.SW и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSPI.SWACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между CHSPI.SW и ACWI.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSPI.SW и ACWI.L

Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		2.89%2.65%2.98%2.94%2.84%2.27%2.59%2.66%2.59%2.71%3.15%2.67%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSPI.SW и ACWI.L

Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и ACWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSPI.SWACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-25.44%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-10.51%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-18.07%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-25.44%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.97%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.70%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.42%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSPI.SW и ACWI.L

iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSPI.SWACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.28%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.79%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.13%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.90%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.93%

-1.67%