PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с SSUMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с SSUMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while SSUMY (Sumitomo Corp ADR) is a stock. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 25.26%/yr for SSUMY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и SSUMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у SSUMY с доходностью 23.38%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

SSUMY

1 день
0.28%
1 месяц
-2.18%
С начала года
23.38%
6 месяцев
32.81%
1 год
67.87%
3 года*
31.08%
5 лет*
25.26%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и SSUMY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		23.38%62.35%1.75%30.25%13.31%10.42%-9.80%5.57%

Correlation

The correlation between EWJV and SSUMY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between EWJV and SSUMY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Sumitomo Corp ADR

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с SSUMY:
SSUMY с ITOCYSSUMY с SPYSSUMY с MUFGSSUMY с MARUYSSUMY с MSFTSSUMY с VOOSSUMY с MITSY

Доходность на риск

EWJV vs. SSUMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SSUMY
Ранг доходности на риск SSUMY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUMY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUMY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUMY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUMY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c SSUMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVSSUMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.13

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.28

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.24

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

9.62

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. SSUMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSUMY равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и SSUMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVSSUMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.22

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EWJV и SSUMY

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SSUMY в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и SSUMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVSSUMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-68.39%

+38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-21.05%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-28.69%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-32.33%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-12.44%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-22.17%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

7.08%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и SSUMY

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у Sumitomo Corp ADR (SSUMY) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSUMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVSSUMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

9.35%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

27.66%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

32.08%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

27.03%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

25.17%

-6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и SSUMY

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		0.00%1.27%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%3.94%3.97%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and SSUMY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSUMY has higher volatility (9.35%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs SSUMY's -68.39%.

SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и SSUMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор