PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с SSUMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJV с SSUMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY).

EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EWJV и SSUMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJV и SSUMY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		13.53%62.35%1.75%30.25%13.31%10.42%-9.80%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у SSUMY с доходностью 13.53%.

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

SSUMY

1 день
4.97%
1 месяц
-5.59%
С начала года
13.53%
6 месяцев
34.83%
1 год
71.26%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.37%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Sumitomo Corp ADR

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с SSUMY:
SSUMY с ITOCYSSUMY с SPYSSUMY с MUFGSSUMY с MARUYSSUMY с MSFTSSUMY с VOO

Доходность на риск

EWJV vs. SSUMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSUMY
Ранг доходности на риск SSUMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUMY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUMY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUMY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c SSUMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVSSUMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.44

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.22

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.40

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

12.68

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. SSUMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSUMY равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и SSUMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVSSUMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.20

+0.46

Корреляция

Корреляция между EWJV и SSUMY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и SSUMY

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		0.00%1.27%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%3.94%3.97%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и SSUMY

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SSUMY в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и SSUMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EWJVSSUMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-68.39%

+38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-21.05%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-32.33%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-10.81%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-22.30%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.64%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и SSUMY

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 8.04%, в то время как у Sumitomo Corp ADR (SSUMY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSUMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWJVSSUMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.02%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

21.69%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

29.30%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

25.68%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

24.59%

-6.08%