PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с VJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с VJPA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while VJPA.L tracks the FTSE Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.04%/yr vs 8.91%/yr for VJPA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for VJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и VJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VJPA.L с доходностью 15.94%.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
5.33%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.80%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и VJPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%4.62%
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%

Correlation

The correlation between EWJ and VJPA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between EWJ and VJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и VJPA.L

Секторы
EWJ
VJPA.L

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

EWJ
26.0%
VJPA.L
26.6%

Технологии

EWJ
19.1%
VJPA.L
17.4%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
VJPA.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
VJPA.L
12.8%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
VJPA.L
7.1%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
VJPA.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
VJPA.L
4.2%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
VJPA.L
4.3%

Недвижимость

EWJ
2.3%
VJPA.L
3.4%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
VJPA.L
1.3%

Энергетика

EWJ
1.1%
VJPA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.LVJPA.L с SPYL.DE

Доходность на риск

EWJ vs. VJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c VJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.47

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.65

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.77

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. VJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPA.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и VJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.55

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EWJ и VJPA.L

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки VJPA.L в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и VJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-32.06%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.33%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.01%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.06%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.19%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-8.40%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и VJPA.L

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.47%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

16.32%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

19.95%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.69%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.75%

-1.44%

Сравнение комиссий EWJ и VJPA.L

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VJPA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и VJPA.L

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and VJPA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while VJPA.L tracks FTSE Japan Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.15% for VJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и VJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор