Сравнение VJPA.L с HMJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L).
VJPA.L и HMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPA.L или HMJP.L.
Основные характеристики
| VJPA.L | HMJP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 7.43% |
| Дох-ть за 1 год | 16.95% | 11.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 3.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 4.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 4.87 | 2.67 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 16.60% | 16.01% |
| Макс. просадка | -32.06% | -24.24% |
| Текущая просадка | -4.86% | -5.07% |
Корреляция
Корреляция между VJPA.L и HMJP.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VJPA.L и HMJP.L
С начала года, VJPA.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у HMJP.L с доходностью 7.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPA.L и HMJP.L
VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HMJP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPA.L c HMJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPA.L и HMJP.L
VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPA.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.66% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% | 1.28% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок VJPA.L и HMJP.L
Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки HMJP.L в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и HMJP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPA.L и HMJP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) составляет 4.08%, в то время как у HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.