Сравнение VJPA.L с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

VJPA.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VJPA.L и VJPU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
VJPA.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc	8.13%	26.79%	6.72%	20.04%	4.38%
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc	9.61%	31.52%	23.80%	35.64%	1.68%

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 9.61%.

VJPA.L

1 день: 5.53%

1 месяц: -3.03%

С начала года: 8.13%

6 месяцев: 13.00%

1 год: 34.61%

3 года*: 17.77%

5 лет*: 7.63%

10 лет*: —

VJPU.L

1 день: 4.83%

1 месяц: -2.60%

С начала года: 9.61%

6 месяцев: 22.73%

1 год: 47.06%

3 года*: 30.25%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

Название символа

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с VJPA.L:

VJPA.L с VJPB.L VJPA.L с EWJ VJPA.L с LGJG.L VJPA.L с HMJP.L VJPA.L с MXJP.L VJPA.L с SJPA.L VJPA.L с SPYL.DE

Часто сравнивают с VJPU.L:

VJPU.L с VOO VJPU.L с IJPN.L VJPU.L с VIG VJPU.L с VONE VJPU.L с DBJP VJPU.L с EWJ VJPU.L с DXJ

Сравнение комиссий VJPA.L и VJPU.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPU.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

VJPA.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

VJPA.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VJPA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VJPU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VJPA.L	VJPU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	2.18	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	2.88	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.42	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.87	4.95	-2.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.55	17.82	-7.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VJPA.L	VJPU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	2.18	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	1.40	-0.90

Корреляция

Корреляция между VJPA.L и VJPU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и VJPU.L

Ни VJPA.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и VJPU.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VJPA.L	VJPU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.06%	-25.40%	-6.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.33%	-11.93%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.63%	-4.73%	-1.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.53%	-2.98%	-5.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	2.66%	+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и VJPU.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VJPA.L	VJPU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.54%	8.44%	+1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.18%	15.04%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.57%	21.49%	-0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.44%	19.49%	-2.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	19.49%	-0.86%

Сравнение VJPA.L с VJPU.L

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и VJPU.L

Сравнение доходности по годам VJPA.L и VJPU.L

Доходность по периодам

VJPA.L

VJPU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VJPA.L и VJPU.L

Доходность на риск

VJPA.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

VJPA.L

VJPU.L

Сравнение VJPA.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VJPA.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и VJPU.L

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и VJPU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и VJPU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)