Сравнение EWG с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
EWG и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 7.17% против 5.28% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и EUDV
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
EWG vs. EUDV — Ранг доходности на риск
EWG
EUDV
Сравнение EWG c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.73 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWG и EUDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и EUDV
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и EUDV
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -37.51% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.63% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -37.51% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -37.51% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.25% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -8.69% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.03% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и EUDV
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.04% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.94% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 15.78% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.00% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.34% | +3.69% |