PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWC с ENGW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L).

EWC и ENGW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ENGW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWC и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%14.73%-17.65%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		31.91%15.28%1.82%3.10%11.20%
Разные валюты инструментов

EWC торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 31.91%.

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

ENGW.L

1 день
-4.62%
1 месяц
5.74%
С начала года
31.91%
6 месяцев
35.19%
1 год
36.55%
3 года*
18.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с PPH

Сравнение комиссий EWC и ENGW.L

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Доходность на риск

EWC vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCENGW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.71

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.14

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.53

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

10.24

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между EWC и ENGW.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и ENGW.L

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и ENGW.L

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и ENGW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWCENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-21.65%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-17.50%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.72%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-8.75%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.00%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и ENGW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWCENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.13%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.82%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

21.22%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

23.38%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

23.38%

-4.58%