PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с INDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWA tracks the MSCI Australia Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.12%/yr vs 6.73%/yr for INDA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности EWA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 8.12% против 6.73% соответственно.

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%

INDA

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-14.02%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.65%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between EWA and INDA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.52

The correlation between EWA and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и INDA

Секторы
EWA
INDA

Финансовые услуги

43.6%
28.4%

Сырьевые материалы

23.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.5%

Недвижимость

5.0%
1.4%

Здравоохранение

4.9%
6.2%

Энергетика

4.5%
9.5%

Промышленность

4.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.7%

Коммунальные услуги

1.7%
4.6%

Технологии

1.1%
8.3%

Финансовые услуги

EWA
43.6%
INDA
28.4%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
INDA
8.0%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
INDA
12.5%

Недвижимость

EWA
5.0%
INDA
1.4%

Здравоохранение

EWA
4.9%
INDA
6.2%

Энергетика

EWA
4.5%
INDA
9.5%

Промышленность

EWA
4.5%
INDA
10.3%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
INDA
4.7%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
INDA
4.6%

Технологии

EWA
1.1%
INDA
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

EWA vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.96

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.34

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.75

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.78

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.96

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EWA и INDA

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-45.07%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-18.69%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-22.72%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-22.72%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-45.07%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-19.68%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-9.58%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.88%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и INDA

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 4.98% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.11%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.75%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

14.72%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

15.39%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

21.12%

+1.51%

Сравнение комиссий EWA и INDA

EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и INDA

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

EWA and INDA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.11%) compared to EWA (4.98%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.12% vs 6.73% for INDA. On fees, EWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.12% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

EWA has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for INDA.

EWA tracks MSCI Australia Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.69% for INDA.

EWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор