PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVVCX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVVCX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVVCX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVVCX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		-1.22%8.57%0.37%4.70%-7.06%-0.54%7.69%9.79%-3.20%6.36%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, EVVCX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

EVVCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.40%
1 год
6.00%
3 года*
3.41%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с EVVCX:
EVVCX с EVFGXEVVCX с EVFTXEVVCX с EVFMXEVVCX с EVGRXEVVCX с PMAIXEVVCX с AAAAXEVVCX с BERIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий EVVCX и TSAIX

EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

EVVCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVCX
Ранг доходности на риск EVVCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVVCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVCXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.37

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.08

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

4.80

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVVCX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVVCX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVCX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVCXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между EVVCX и TSAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVVCX и TSAIX

Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		3.28%3.24%1.57%4.02%2.00%6.18%0.94%2.36%3.81%3.07%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок EVVCX и TSAIX

Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVCXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-34.58%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-11.72%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.41%

-28.28%

+18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-10.28%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.96%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.77%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EVVCX и TSAIX

Текущая волатильность для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) составляет 2.07%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVCXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.29%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

9.81%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

17.09%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

16.15%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

17.59%

-12.53%