PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVV с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVV с DLDFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, EVV returned 3.22%/yr vs 3.81%/yr for DLDFX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.93%/yr for DLDFX.

Доходность

Сравнение доходности EVV и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.69%.

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.69%
1 год
4.96%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVV и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%10.35%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.69%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Correlation

The correlation between EVV and DLDFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с CRDSXEVV с DFAIX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с CDSRXDLDFX с TISIXDLDFX с DLCFXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DCFFX

Доходность на риск

EVV vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVVDLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.20

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
6.04

-6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.95

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

9.75

-9.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

30.52

-30.59

EVV vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVV и DLDFX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и DLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVVDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-8.64%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-0.53%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-1.71%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-3.88%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.14%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.70%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.17%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и DLDFX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVVDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.47%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

1.31%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

1.63%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

1.81%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

2.07%

+13.33%

Сравнение комиссий EVV и DLDFX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и DLDFX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности DLDFX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.87%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Часто задаваемые вопросы

EVV and DLDFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVV has higher volatility (2.08%) compared to DLDFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs DLDFX's -8.64%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVV и DLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор