Сравнение EVUS с USFR
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.67%/yr vs 4.74%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.
EVUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам EVUS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 9.74% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 4.77% |
Correlation
The correlation between EVUS and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between EVUS and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. USFR — Ранг доходности на риск
EVUS
USFR
Сравнение EVUS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 13.31 | -11.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 201.33 | -198.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 779.76 | -769.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и USFR
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -1.36% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -0.02% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -0.06% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.15% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.01% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и USFR
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.09% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 0.19% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 0.27% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.40% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.78% | +11.93% |
Сравнение комиссий EVUS и USFR
EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и USFR
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.53% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUS has higher volatility (3.19%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs USFR's -1.36%.
On 3-year performance, EVUS leads with 15.67% vs 4.74% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.67% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.53% for EVUS.
EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while USFR is Government Bonds. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор