Сравнение EVUS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
EVUS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVUS и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUS и SPLV
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVUS vs. SPLV — Ранг доходности на риск
EVUS
SPLV
Сравнение EVUS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUS | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.02 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.12 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.03 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 0.09 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EVUS и SPLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и SPLV
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок EVUS и SPLV
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVUS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -36.26% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.88% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.14% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.54% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.89% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и SPLV
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVUS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.08% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 6.84% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 12.68% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 12.43% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 15.35% | -2.52% |