Сравнение EVUS с LSVD
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, EVUS returned 24.14% vs 39.31% for LSVD. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 21.46%.
EVUS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.47%
LSVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $2.14M | $1.38M | |
| $26.87K | $32.61K | $54.51K |
Сравнение доходности по годам EVUS и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 16.03% | 13.31% | -1.87% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 21.46% | 22.29% | -2.62% |
Correlation
The correlation between EVUS and LSVD is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EVUS and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. LSVD — Ранг доходности на риск
EVUS
LSVD
Сравнение EVUS c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.89 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 20.19 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и LSVD
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -19.30% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -8.07% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.29% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.44% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.95% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и LSVD
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.25%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.10% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.40% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 13.49% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.31% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.31% | -4.68% |
Сравнение комиссий EVUS и LSVD
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и LSVD
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности LSVD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.45% | 1.62% | 1.99% | 2.31% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and LSVD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVD has higher volatility (4.10%) compared to EVUS (3.25%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs LSVD's -19.30%.
On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 24.14% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.
EVUS has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.27% for LSVD.
They also come from different issuers: iShares and LSV. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.40% for LSVD.
LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор