PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, EVUS returned 22.55% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и LSVD

2026 (YTD)20252024
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%0.64%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between EVUS and LSVD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between EVUS and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и LSVD

Секторы
EVUS
LSVD

Финансовые услуги

19.0%
12.5%

Технологии

15.9%
34.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
15.4%

Здравоохранение

12.3%
11.8%

Промышленность

11.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.2%

Энергетика

6.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.0%

Коммунальные услуги

3.7%
0.8%

Недвижимость

3.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.9%
1.5%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
LSVD
12.5%

Технологии

EVUS
15.9%
LSVD
34.8%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
LSVD
15.4%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
LSVD
11.8%

Промышленность

EVUS
11.0%
LSVD
4.8%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
LSVD
3.2%

Энергетика

EVUS
6.8%
LSVD
2.0%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
LSVD
12.0%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
LSVD
0.8%

Недвижимость

EVUS
3.4%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

EVUS vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.41

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.64

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.38

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

24.69

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.41

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.66

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EVUS и LSVD

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-19.30%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.07%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.53%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.47%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.76%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и LSVD

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.44%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.36%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.52%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.76%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

17.45%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.45%

-4.73%

Сравнение комиссий EVUS и LSVD

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и LSVD

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and LSVD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to EVUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 22.55% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 22.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

EVUS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: iShares and LSV. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор