Сравнение EVUS с ILCV
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.22%/yr vs 18.85%/yr for ILCV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и ILCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 14.55%.
EVUS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.47%
ILCV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $2.14M | $1.38M | |
| $1.88M | $2.23M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам EVUS и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 16.03% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 14.55% | 18.79% | 17.03% | 8.74% |
Correlation
The correlation between EVUS and ILCV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between EVUS and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. ILCV — Ранг доходности на риск
EVUS
ILCV
Сравнение EVUS c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.67 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 19.55 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и ILCV
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и ILCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -58.63% | +42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -6.55% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -14.95% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.19% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -9.25% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.56% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и ILCV
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.06% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.43% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 9.98% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 14.17% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 16.63% | -4.00% |
Сравнение комиссий EVUS и ILCV
EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и ILCV
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ILCV в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.45% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.53% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and ILCV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUS has higher volatility (3.25%) compared to ILCV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs ILCV's -58.63%.
On 3-year performance, ILCV leads with 18.85% vs 16.22% for EVUS. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ILCV has performed better with a 18.85% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.
ILCV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.45% for EVUS.
EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.04% for ILCV.
ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и ILCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор