PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.03%/yr vs 18.61%/yr for ILCV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и ILCV

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%14.23%3.45%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%7.64%

Correlation

The correlation between EVUS and ILCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between EVUS and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и ILCV

Секторы
EVUS
ILCV

Финансовые услуги

19.0%
16.5%

Технологии

15.9%
23.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.0%

Здравоохранение

12.3%
11.5%

Промышленность

11.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.6%

Энергетика

6.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.5%

Коммунальные услуги

3.7%
3.5%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
2.4%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
ILCV
16.5%

Технологии

EVUS
15.9%
ILCV
23.8%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
ILCV
8.0%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
ILCV
11.5%

Промышленность

EVUS
11.0%
ILCV
8.8%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
ILCV
7.6%

Энергетика

EVUS
6.8%
ILCV
6.0%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
ILCV
9.5%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
ILCV
3.5%

Недвижимость

EVUS
3.4%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

EVUS vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.72

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.85

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.08

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

16.87

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.46

+0.52

Просадки

Сравнение просадок EVUS и ILCV

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-58.63%

+42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.55%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.95%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.60%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-9.32%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.58%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и ILCV

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.01%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.97%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

9.82%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

14.21%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

16.66%

-3.94%

Сравнение комиссий EVUS и ILCV

EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и ILCV

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EVUS and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVUS has higher volatility (2.44%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs ILCV's -58.63%.

On 3-year performance, ILCV leads with 18.61% vs 16.03% for EVUS. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCV has performed better with a 18.61% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.55% for EVUS.

EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор