Сравнение EVUS с EGUS
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.29%/yr vs 25.10%/yr for EGUS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и EGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVUS показывает доходность 11.09%, а EGUS немного ниже – 10.66%.
EVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGUS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVUS и EGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 11.09% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 10.66% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
Correlation
The correlation between EVUS and EGUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between EVUS and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. EGUS — Ранг доходности на риск
EVUS
EGUS
Сравнение EVUS c EGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | EGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.02 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 6.73 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и EGUS
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и EGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -24.87% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -15.66% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -24.87% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.31% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.37% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.68% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и EGUS
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.11%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.54% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 13.85% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 17.17% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 19.29% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 19.29% | -6.57% |
Сравнение комиссий EVUS и EGUS
И EVUS, и EGUS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и EGUS
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности EGUS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.90% | 1.62% | 1.99% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and EGUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGUS has higher volatility (6.54%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs EGUS's -24.87%.
On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 15.29% for EVUS. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS and EGUS have the same expense ratio: 0.18% per year.
EVUS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.25% for EGUS.
EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и EGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор