PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVUS с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EVUS и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVUS показывает доходность 11.09%, а EGUS немного ниже – 10.66%.


EVUS

1 день
0.59%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.90%
3 года*
15.29%
5 лет*
10 лет*

EGUS

1 день
2.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.22%
1 год
31.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и EGUS


2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
11.09%13.31%14.23%3.68%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
10.66%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between EVUS and EGUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.56

The correlation between EVUS and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

EVUS vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EVUSEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.02

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

6.73

+5.75

EVUS vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVUS и EGUS

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и EGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EVUSEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-24.87%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-15.66%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-24.87%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.31%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.37%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.68%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и EGUS

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.11%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EVUSEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.54%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

13.85%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

17.17%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

19.29%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

19.29%

-6.57%

Сравнение комиссий EVUS и EGUS

И EVUS, и EGUS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и EGUS

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности EGUS в 0.25%


ПозицияTTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
0.25%0.22%0.25%0.36%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
1.90%1.62%1.99%2.31%

Часто задаваемые вопросы


EVUS and EGUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (6.54%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 15.29% for EVUS. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS and EGUS have the same expense ratio: 0.18% per year.

EVUS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.25% for EGUS.

EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор