Сравнение EVUS с BGIG
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, EVUS returned 19.17% vs 19.33% for BGIG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.27%.
EVUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVUS и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 9.74% | 13.31% | 14.23% | 5.17% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.27% | 12.49% | 16.84% | 3.57% |
Correlation
The correlation between EVUS and BGIG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between EVUS and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. BGIG — Ранг доходности на риск
EVUS
BGIG
Сравнение EVUS c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.34 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 12.90 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и BGIG
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -13.24% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -5.81% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.51% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -1.75% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.50% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и BGIG
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.37% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.74% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 9.03% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.89% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.89% | +0.82% |
Сравнение комиссий EVUS и BGIG
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и BGIG
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BGIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.53% | 1.62% | 1.99% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and BGIG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUS has higher volatility (3.19%) compared to BGIG (2.37%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs BGIG's -13.24%.
On 1-year performance, BGIG leads with 19.33% vs 19.17% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 19.33% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.
BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.53% for EVUS.
They also come from different issuers: iShares and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.45% for BGIG.
BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор