Сравнение EVUAX с WFMIX
EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - EVUAX is a Utilities Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVUAX returned 10.61%/yr vs 10.80%/yr for WFMIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUAX charges 1.04%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.
Доходность
Сравнение доходности EVUAX и WFMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUAX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVUAX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции WFMIX немного впереди с 10.80%.
EVUAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
WFMIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EVUAX и WFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 3.57% | 15.41% | 17.68% | -5.17% | -3.47% | 13.95% | 4.19% | 54.25% | 3.25% | 13.66% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.96% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
Correlation
The correlation between EVUAX and WFMIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between EVUAX and WFMIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUAX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск
EVUAX
WFMIX
Сравнение EVUAX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUAX | WFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.06 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.80 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUAX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EVUAX и WFMIX
Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и WFMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUAX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -52.70% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.66% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -18.30% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -22.13% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -43.80% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | 0.00% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -7.49% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.93% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUAX и WFMIX
Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EVUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUAX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.02% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.56% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 13.95% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.19% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.91% | +0.19% |
Сравнение комиссий EVUAX и WFMIX
EVUAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUAX и WFMIX
Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности WFMIX в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 5.85% | 6.17% | 4.70% | 5.76% | 11.09% | 13.01% | 13.60% | 35.11% | 1.96% | 1.75% | 1.34% | 1.95% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.13% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
EVUAX and WFMIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUAX has higher volatility (4.90%) compared to WFMIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, EVUAX dropped -56.00% vs WFMIX's -52.70%.
WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUAX и WFMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор