PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EBABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с EBABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EBABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и EBABX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		-0.75%8.87%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у EBABX с доходностью -0.75%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBABX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.14%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EIAMXEBABX с PGSIXEBABX с AAIIXEBABX с EINFXEBABX с SSASXEBABX с EIRAXEBABX с LCTRX

Сравнение комиссий EVTR и EBABX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EBABX в 0.73%.

EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. EBABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EBABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREBABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.75

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.37

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EBABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBABX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EBABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.77

+0.61

Корреляция

Корреляция между EVTR и EBABX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EBABX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности EBABX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.53%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EBABX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EBABX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTREBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-17.19%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.26%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.61%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.67%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EBABX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеют волатильность 1.66% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTREBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.59%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.60%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.24%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.26%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.68%

-0.38%