PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EBABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с EBABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and EBABX (Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 5.47% for EBABX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.73%/yr for EBABX.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EBABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у EBABX с доходностью 0.22%.

EVTR

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBABX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.47%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.09%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и EBABX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.43%8.10%4.07%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		0.22%8.87%4.18%

Correlation

The correlation between EVTR and EBABX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between EVTR and EBABX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с DODLXEVTR с FBNDX
Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EINFXEBABX с PGSIXEBABX с EIAMXEBABX с LCTRXEBABX с EIRAXEBABX с SSASXEBABX с AAIIX

Доходность на риск

EVTR vs. EBABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EBABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.28

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.84

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

5.63

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EBABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBABX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EBABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.77

+0.57

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EBABX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EBABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTREBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-17.19%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.27%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.66%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.65%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.07%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EBABX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеют волатильность 1.41% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTREBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.48%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.93%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.95%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.31%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.68%

-0.38%

Сравнение комиссий EVTR и EBABX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EBABX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EBABX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности EBABX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.89%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.67%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and EBABX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBABX has higher volatility (1.48%) compared to EVTR (1.41%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs EBABX's -17.19%.

EBABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и EBABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор