PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTC с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVTC с FIVN

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EVERTEC, Inc. (EVTC) и Five9, Inc. (FIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTC или FIVN.

Корреляция

Корреляция между EVTC и FIVN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EVTC и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EVERTEC, Inc. (EVTC) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.89%
231.54%
EVTC
FIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTC:

-0.31

FIVN:

-1.05

Коэф-т Сортино

EVTC:

-0.26

FIVN:

-1.66

Коэф-т Омега

EVTC:

0.97

FIVN:

0.79

Коэф-т Кальмара

EVTC:

-0.25

FIVN:

-0.64

Коэф-т Мартина

EVTC:

-0.89

FIVN:

-1.46

Индекс Язвы

EVTC:

11.60%

FIVN:

39.41%

Дневная вол-ть

EVTC:

32.79%

FIVN:

55.14%

Макс. просадка

EVTC:

-54.98%

FIVN:

-89.73%

Текущая просадка

EVTC:

-31.42%

FIVN:

-87.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVTC:

$2.13B

FIVN:

$1.92B

EPS

EVTC:

$1.75

FIVN:

-$0.17

Коэффициент PEG

EVTC:

2.14

FIVN:

0.73

Коэффициент P/S

EVTC:

2.52

FIVN:

1.84

Коэффициент P/B

EVTC:

4.47

FIVN:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

EVTC:

$640.17M

FIVN:

$794.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVTC:

$303.25M

FIVN:

$411.85M

EBITDA (12 мес.)

EVTC:

$243.93M

FIVN:

$42.98M

Доходность по периодам

С начала года, EVTC показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -37.67%. За последние 10 лет акции EVTC уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 6.18% против 16.70% соответственно.

EVTC

С начала года

-1.00%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

6.10%

1 год

-10.59%

5 лет

6.75%

10 лет

6.18%

FIVN

С начала года

-37.67%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-15.71%

1 год

-57.24%

5 лет

-22.93%

10 лет

16.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTC и FIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTC
Ранг риск-скорректированной доходности EVTC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTC c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVERTEC, Inc. (EVTC) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVTC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVTC: -0.31
FIVN: -1.05
Коэффициент Сортино EVTC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVTC: -0.26
FIVN: -1.66
Коэффициент Омега EVTC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVTC: 0.97
FIVN: 0.79
Коэффициент Кальмара EVTC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVTC: -0.25
FIVN: -0.64
Коэффициент Мартина EVTC, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EVTC: -0.89
FIVN: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа EVTC на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTC и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-1.05
EVTC
FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTC и FIVN

Дивидендная доходность EVTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTC
EVERTEC, Inc.		0.44%0.58%0.49%0.62%0.40%0.51%0.59%0.35%2.20%2.25%2.39%1.81%
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVTC и FIVN

Максимальная просадка EVTC за все время составила -54.98%, что меньше максимальной просадки FIVN в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTC и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.42%
-87.92%
EVTC
FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности EVTC и FIVN

Текущая волатильность для EVERTEC, Inc. (EVTC) составляет 13.70%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 25.03%. Это указывает на то, что EVTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
25.03%
EVTC
FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVTC и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVERTEC, Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию