Сравнение EVT с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности EVT и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVT и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции EVT уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.54% соответственно.
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVT и VDIGX
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVT vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
EVT
VDIGX
Сравнение EVT c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.39 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.40 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.57 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EVT и VDIGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и VDIGX
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок EVT и VDIGX
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVT | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -45.23% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -9.57% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -16.18% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -32.98% | -19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -7.10% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -6.67% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.45% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и VDIGX
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVT | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.19% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.66% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 14.50% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.85% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.69% | +4.90% |