Сравнение EVT с PDO

С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью -1.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EVT и PDO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности PDO в 11.63%

Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и PDO.

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) составляет 5.29%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что EVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.