Сравнение EVT с DHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).
EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVT и DHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVT и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции EVT превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.85% соответственно.
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVT и DHY
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVT vs. DHY — Ранг доходности на риск
EVT
DHY
Сравнение EVT c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.16 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.22 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.66 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.16 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EVT и DHY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и DHY
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности DHY в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок EVT и DHY
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, примерно равная максимальной просадке DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и DHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVT | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -71.47% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -10.38% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -27.23% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -41.36% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.60% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -12.37% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.52% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и DHY
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) составляет 5.29%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что EVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVT | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.39% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.40% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 14.34% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.25% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.97% | +2.62% |