Сравнение EVSD с FDVV
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. EVSD is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.84% vs 23.45% for FDVV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.39% | 17.08% | 7.81% |
Correlation
The correlation between EVSD and FDVV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between EVSD and FDVV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. FDVV — Ранг доходности на риск
EVSD
FDVV
Сравнение EVSD c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.53 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 10.54 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.35 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 0.79 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и FDVV
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -40.25% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -9.30% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.12% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.81% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.23% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и FDVV
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.47%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.14% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 7.99% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 10.06% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 14.75% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 17.00% | -15.06% |
Сравнение комиссий EVSD и FDVV
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и FDVV
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FDVV в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.72% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and FDVV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.14%) compared to EVSD (0.47%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs FDVV's -40.25%.
On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs 4.84% for EVSD. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.72% for FDVV.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.29% for FDVV.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор