PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

EVSD и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и FDVV

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий EVSD и FDVV

EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVSD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.00

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.44

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

1.23

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

5.34

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.00

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

0.74

+2.37

Корреляция

Корреляция между EVSD и FDVV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и FDVV

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и FDVV

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-40.25%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-12.34%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-6.78%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-3.85%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.84%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и FDVV

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.47%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

7.68%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

15.32%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

14.74%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

17.08%

-15.12%