PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с EVSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с EVSM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).

EVSD и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и EVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и EVSM

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.21%6.80%3.87%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.50%4.24%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 0.50%.

EVSD

1 день
0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с EVMOEVSM с BBHEVSM с VTEBEVSM с SGOV

Сравнение комиссий EVSD и EVSM

EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVSD vs. EVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c EVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDEVSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.88

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.49

2.34

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.51

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.38

9.75

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. EVSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа EVSM равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и EVSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDEVSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.88

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.12

1.83

+1.29

Корреляция

Корреляция между EVSD и EVSM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и EVSM

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EVSM в 3.02%

TTM20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и EVSM

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и EVSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDEVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-1.50%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.50%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.71%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.22%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.39%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и EVSM

Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDEVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.50%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.91%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

2.02%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

1.98%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

1.98%

-0.02%