Сравнение EVSD с EVMO
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.94%.
EVSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.17% | 2.45% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
Correlation
The correlation between EVSD and EVMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. EVMO — Ранг доходности на риск
EVSD
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVSD c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSD | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSD и EVMO
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -1.89% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.70% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.43% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 2.90% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 2.90% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 2.90% | -0.96% |
Сравнение комиссий EVSD и EVMO
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и EVMO
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EVMO в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and EVMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.52% for EVMO.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while EVMO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор