Сравнение EVSD с EVIM
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVSD returned 4.84% vs 8.07% for EVIM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и EVIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью 1.40%.
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и EVIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.40% | 5.85% | 1.33% |
Correlation
The correlation between EVSD and EVIM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between EVSD and EVIM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. EVIM — Ранг доходности на риск
EVSD
EVIM
Сравнение EVSD c EVIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | EVIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.66 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 8.63 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 1.58 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и EVIM
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и EVIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -4.23% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -3.05% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.99% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.88% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.94% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и EVIM
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.47%, в то время как у Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.85% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.94% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.81% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 3.86% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 3.86% | -1.92% |
Сравнение комиссий EVSD и EVIM
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVIM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и EVIM
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EVIM в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and EVIM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVIM has higher volatility (0.85%) compared to EVSD (0.47%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs EVIM's -4.23%.
On 1-year performance, EVIM leads with 8.07% vs 4.84% for EVSD. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVIM has performed better with a 8.07% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for EVIM.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.55% for EVIM.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while EVIM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.29% for EVIM.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и EVIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор