PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с EVHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с EVHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

EVSD и EVHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и EVHY

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у EVHY с доходностью -0.25%.

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Eaton Vance High Yield ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA

Сравнение комиссий EVSD и EVHY

EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVHY в 0.48%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVSD vs. EVHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDEVHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.45

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

2.20

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

2.14

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

11.14

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. EVHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа EVHY равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDEVHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.45

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

2.19

+0.92

Корреляция

Корреляция между EVSD и EVHY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и EVHY

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности EVHY в 7.35%

TTM202520242023
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и EVHY

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и EVHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDEVHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-3.71%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-3.38%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.10%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.38%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.65%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и EVHY

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.74%, в то время как у Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDEVHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.98%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.63%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

4.86%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

4.58%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

4.58%

-2.62%