Сравнение EVSD с DCRE
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EVSD returned 4.84% vs 4.74% for DCRE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.39%.
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 3.57% |
Correlation
The correlation between EVSD and DCRE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. DCRE — Ранг доходности на риск
EVSD
DCRE
Сравнение EVSD c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.96 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 6.98 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 25.78 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 4.16 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 3.90 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и DCRE
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -0.84% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.68% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.20% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.18% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и DCRE
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) имеют волатильность 0.47% и 0.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.88% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.14% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.58% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.58% | +0.36% |
Сравнение комиссий EVSD и DCRE
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и DCRE
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and DCRE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCRE has higher volatility (0.47%) compared to EVSD (0.47%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs DCRE's -0.84%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.84% vs 4.74% for DCRE. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.84% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.62% for EVSD.
They also come from different issuers: Eaton Vance and DoubleLine. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.40% for DCRE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор