PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с ESPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGCFX с ESPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и ESPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и ESPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		2.47%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%18.13%
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у ESPAX с доходностью -0.14%.

WGCFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
18.20%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

Allspring Special Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с SSHIXWGCFX с EKJAXWGCFX с SADIXWGCFX с AVEFX
Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX

Сравнение комиссий WGCFX и ESPAX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ESPAX в 1.24%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WGCFX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXESPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.15

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.39

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.25

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

0.68

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. ESPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ESPAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и ESPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXESPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.15

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между WGCFX и ESPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и ESPAX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности ESPAX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.97%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%0.00%0.00%
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и ESPAX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и ESPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGCFXESPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-61.14%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-13.80%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.84%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-11.16%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.17%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.18%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и ESPAX

Текущая волатильность для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) составляет 3.25%, в то время как у Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGCFXESPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.01%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

12.45%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

21.85%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

20.19%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

21.34%

-9.88%