PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSAX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSAX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		-3.97%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%7.93%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

EVSAX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.81%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с SWPPXEVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с VYMEVSAX с VFIFXEVSAX с FGRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий EVSAX и FNSTX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Доходность на риск

EVSAX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.69

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.20

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.31

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

11.29

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между EVSAX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и FNSTX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.77%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и FNSTX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSAXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-35.82%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.43%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-21.97%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.82%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.25%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и FNSTX

Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSAXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.85%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.50%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.11%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.94%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.80%

-0.43%