PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с EVUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSAX с EVUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EVUAX is a Utilities Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.51%/yr vs 10.61%/yr for EVUAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSAX charges 0.86%/yr vs 1.04%/yr for EVUAX.

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и EVUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у EVUAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции EVUAX по среднегодовой доходности: 15.51% против 10.61% соответственно.

EVSAX

1 день
0.28%
1 месяц
5.86%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.01%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.23%
10 лет*
15.51%

EVUAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.74%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSAX и EVUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		12.18%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		3.57%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%

Correlation

The correlation between EVSAX and EVUAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1994 г.

0.66

Over the past year, the correlation between EVSAX and EVUAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с RYUIXEVUAX с FKUQXEVUAX с ESPAXEVUAX с FRURXEVUAX с FIUIXEVUAX с BULIX

Доходность на риск

EVSAX vs. EVUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c EVUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXEVUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.77

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.11

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.32

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

3.01

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. EVUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа EVUAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и EVUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXEVUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.77

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и EVUAX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке EVUAX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и EVUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSAXEVUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-56.00%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.68%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-14.26%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-23.32%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-31.72%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-9.57%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.36%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и EVUAX

Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 2.94%, в то время как у Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSAXEVUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.90%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.68%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

13.11%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.14%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.10%

-0.71%

Сравнение комиссий EVSAX и EVUAX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EVUAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и EVUAX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности EVUAX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.94%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.85%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%

Часто задаваемые вопросы

EVSAX and EVUAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVUAX has higher volatility (4.90%) compared to EVSAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs EVUAX's -56.00%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSAX и EVUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор