Сравнение EVPF с PREF
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PREF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 0.84% |
Correlation
The correlation between EVPF and PREF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PREF — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PREF
Сравнение EVPF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PREF
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -22.99% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.64% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PREF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.11% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.87% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 6.29% | -2.21% |
Сравнение комиссий EVPF и PREF
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PREF
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PREF в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.14% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PREF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
PREF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Principal. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.55% for PREF.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор