Сравнение EVPF с PREF
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PREF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 0.63% |
Correlation
The correlation between EVPF and PREF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PREF — Ранг доходности на риск
EVPF
PREF
Сравнение EVPF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.66 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PREF
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -22.99% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.13% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.66% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PREF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.09% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.87% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.30% | -1.99% |
Сравнение комиссий EVPF и PREF
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PREF
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PREF в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.16% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PREF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Principal. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.55% for PREF.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор