Сравнение EVPF с PQDI
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while PQDI is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PQDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 0.27% |
Correlation
The correlation between EVPF and PQDI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PQDI — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQDI
Сравнение EVPF c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PQDI
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -17.41% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.43% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.48% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PQDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.27% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.70% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.54% | -0.46% |
Сравнение комиссий EVPF и PQDI
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PQDI
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PQDI в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.45% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PQDI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Principal. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.60% for PQDI.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор