Сравнение EVPF с EVSB
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и EVSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.17% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVSB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. EVSB — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSB
Сравнение EVPF c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 103.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVSB
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -0.31% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.02% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.78% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.81% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.81% | +3.27% |
Сравнение комиссий EVPF и EVSB
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVSB
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EVSB в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVSB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.08% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EVSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.17% for EVSB.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор