Сравнение EVPF с EVSB
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и EVSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.98% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVSB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. EVSB — Ранг доходности на риск
EVPF
EVSB
Сравнение EVPF c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 6.94 | -5.82 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVSB
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -0.31% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.05% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.02% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 0.77% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 0.82% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 0.82% | +3.49% |
Сравнение комиссий EVPF и EVSB
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVSB
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EVSB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.63% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVSB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.08% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EVSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.17% for EVSB.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор