Сравнение EVOIX с QNZNX
EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 3 years, EVOIX returned 6.21%/yr vs 32.49%/yr for QNZNX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EVOIX charges 1.34%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и QNZNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 18.59%.
EVOIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 3.61%
QNZNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVOIX и QNZNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 8.99% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | -0.05% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 18.59% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
Correlation
The correlation between EVOIX and QNZNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, EVOIX and QNZNX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVOIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск
EVOIX
QNZNX
Сравнение EVOIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | QNZNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.65 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 7.96 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 32.01 | -16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 3.61 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.98 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и QNZNX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QNZNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVOIX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -18.38% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -4.88% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -13.48% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -2.77% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.21% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и QNZNX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVOIX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.29% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.12% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 10.77% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 12.05% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 12.05% | -1.57% |
Сравнение комиссий EVOIX и QNZNX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и QNZNX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности QNZNX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 9.34% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.72% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVOIX and QNZNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVOIX has higher volatility (2.95%) compared to QNZNX (2.29%). In terms of maximum drawdown, EVOIX dropped -29.57% vs QNZNX's -18.38%.
QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVOIX и QNZNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор