PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с PQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям PQTIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.79% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с LFMAXEVOIX с ABYAXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRX
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PISIXPQTIX с PQTPXPQTIX с PSLDXPQTIX с DBMFPQTIX с QMHIX

Сравнение комиссий EVOIX и PQTIX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии PQTIX в 1.54%.

PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXPQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.78

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.47

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между EVOIX и PQTIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и PQTIX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и PQTIX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и PQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-27.65%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.97%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-27.65%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-27.65%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-13.00%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.23%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.27%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и PQTIX

Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.60%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.80%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.80%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

9.87%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

9.38%

+1.08%