Сравнение EVMO с EVSD
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 1.17%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.17% | 2.45% |
Correlation
The correlation between EVMO and EVSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. EVSD — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSD
Сравнение EVMO c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и EVSD
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -1.26% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.04% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.19% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и EVSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 1.58% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.94% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.94% | +0.96% |
Сравнение комиссий EVMO и EVSD
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и EVSD
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and EVSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.52% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while EVSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор