PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с OVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

EVIM и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и OVM

2026 (YTD)202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.16%5.85%1.65%6.88%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.20%.

EVIM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.87%
1 год
5.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий EVIM и OVM

EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.05

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

8.19

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.37

+1.12

Корреляция

Корреляция между EVIM и OVM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и OVM

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности OVM в 6.76%

TTM2025202420232022202120202019
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и OVM

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-15.58%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.89%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.86%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-4.11%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.97%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и OVM

Текущая волатильность для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) составляет 1.38%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EVIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.98%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

3.35%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

5.68%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

5.37%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

6.60%

-2.66%