PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

EVIM и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и EVSD

2026 (YTD)20252024
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.33%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий EVIM и EVSD

EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.84

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

4.39

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.04

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

17.93

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EVSD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.84

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

3.10

-1.60

Корреляция

Корреляция между EVIM и EVSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и EVSD

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности EVSD в 4.61%

TTM202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и EVSD

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-1.26%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-1.26%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.80%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.17%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.28%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и EVSD

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.74%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.03%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

1.75%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

1.96%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.96%

+1.98%