PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%13.53%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с AVEFX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий EVIFX и MAANX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.81

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.58

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.20

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.16

+0.33

Корреляция

Корреляция между EVIFX и MAANX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и MAANX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и MAANX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-29.21%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.72%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-22.63%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.86%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.72%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.81%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и MAANX

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.39%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.48%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

15.67%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

16.35%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

385.82%

-374.21%