PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIBX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVIBX с VWEAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, EVIBX returned 5.04%/yr vs 5.28%/yr for VWEAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EVIBX charges 1.00%/yr vs 0.12%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности EVIBX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVIBX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVIBX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.

EVIBX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.82%
3 года*
7.36%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.04%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.34%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVIBX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.83%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.01%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between EVIBX and VWEAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.80

The correlation between EVIBX and VWEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Income Fund of Boston

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с BBVSXEVIBX с BBIEXEVIBX с CRDOXEVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBGLX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

EVIBX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIBX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVIBXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.00

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.46

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.60

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

13.17

-0.55

EVIBX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIBX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIBX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVIBX и VWEAX

Максимальная просадка EVIBX за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIBX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIBXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-30.05%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.52%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-3.32%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-13.77%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

-19.68%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.18%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.12%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.50%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIBX и VWEAX

Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.91% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIBXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.62%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

3.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.92%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.27%

+0.13%

Сравнение комиссий EVIBX и VWEAX

EVIBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIBX и VWEAX

Дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности VWEAX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.09%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.37%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

EVIBX and VWEAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVIBX has higher volatility (0.91%) compared to VWEAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, EVIBX dropped -36.79% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVIBX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор